Expert en modèles internes de quantification des risques bancaires (m/f)

Expert en modèles internes de quantification des risques bancaires (m/f)

Mission

Au sein de la division en charge de la gestion des risques financiers (dont crédit, marché, taux d’intérêt et liquidité), vous participez à la revue des modèles internes de risque de crédit et de marché dans le « métier banques ». Vous êtes en charge d’exécuter des missions variées et complexes et notamment d’effectuer des travaux d’analyse et d’inspection sur site en matière de modèles internes des banques. Vous venez également en support des divisions en charge de la surveillance directe des banques et représentez la CSSF aux réunions internationales en matière de modèles internes.

Rôle & responsabilités

• Faire le suivi de la performance des modèles internes des banques, avec une attention particulière envers les approches basées sur les notations internes (IRB) pour le risque de crédit
• Evaluer la conformité des modèles internes aux exigences réglementaires
• Contribuer à la conception d'outils de suivi au niveau national et international
• Soutenir les divisions en charge de la surveillance directe dans leurs missions de surveillance et de compréhension des problématiques liées aux modèles internes
• Participer aux inspections sur site liées aux modèles internes
• Intervenir au sein de groupes de travail européens (p.ex. Banque centrale européenne (BCE), Autorité bancaire européenne (ABE)) et internationaux (p.ex. Comité de Bâle sur la supervision bancaire) liés aux problématiques réglementaires et participer aux exercices de supervisions associés (dont le « Supervisory Benchmarking » annuel de l’ABE, ainsi que la revue continue des modèles (« ongoing model monitoring » ») par la BCE des rapports de validation des entités surveillées)

Veuillez noter que ce poste nécessite des déplacements professionnels fréquents.

Votre profil

• Master (BAC +4/+5) à forte orientation pour les approches quantitatives (mathématiques, statistiques, économétriques ou finance) et la gestion des risques
• Au moins 3 années d'expérience professionnelle dans le secteur financier dans le domaine de la gestion ou de la modélisation des risques
• La connaissance du cadre réglementaire (CRR/CRD) constitue un atout considérable
• La connaissance d’outil de Business Intelligence (tel que Power BI) et du langage de programmation R sont considérés comme des avantages
• Maîtrise de l'anglais et du français requise (écrit et oral). La connaissance de l'allemand ou du luxembourgeois est considéré comme un avantage
• Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
• Capacité à travailler de manière autonome tout comme en équipe
• Disponible pour des missions éventuelles à l'étranger

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) comme employé(e) de l’État en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Si le(la) candidat(e) remplit les conditions en vigueur, il/elle sera amené(e) à se présenter par la suite à l’admission au statut de fonctionnaire de l’État.

Avant la conclusion du contrat de travail, le(la) candidat(e) devra délivrer un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), datant de moins de 2 mois, afin de garantir son honorabilité.